Döviz fiyatlarındaki artış bankaların alacaklarını da, borçlarını da etk

Bankalarımızın aktiflerinde de pasiflerinde de kıymetlerin bir bölümü, hem de önemli bölümü döviz cinsinden.

Aktiflerin yüzde 27.7'si döviz cinsi, pasiflerin yüzde 34.0'ü döviz cinsi.

Demek ki döviz fiyatı yükselince banka varlıklarının yüzde 27.7'sinde artış olacak, buna karşılık pasifleri (yükümlülükleri) yüzde 34.0 oranında etkilenecek.

Hazine'nin yayınladığı rakamlara göre banka ve finans kuruluşlarının 20 milyar doları kısa vade, 46 milyar doları uzun vade olmak üzere 66 milyar dolar dış borçları var. Tabii ki döviz fiyatı artışı bu borçlar nedeniyle de bankalara yük getirecek.

Bankaların bilanço içi döviz risklerine gelince, BDDK'nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun) açıkladığı rakamlara göre, temmuz ayı sonu itibariyle:

- Bankalarımızın (aktiflerinin) toplam varlıkları 652 milyar YTL. Bunun yüzde 27.7'si olan 181 milyar YTL karşılığı varlık, döviz varlığı (Dövize endeksi varlıklar bu rakamın dışında).

-Buna karşılık (pasiflerinin) toplam yükümlülükleri olan 652 milyar YTL'nin yüzde 34.0'ü oranında 222 milyar YTL karşılığı döviz yükümlülükleri var.

- Döviz yükümlülükleri, döviz varlıklarından 41 milyar YTL(Yaklaşık 31 milyar dolar) daha fazla.

(Açıklama: Bu yazıda aktif/pasif hesapları ile ilgili bilgi veriliyor. Bankaların "yabancı para net genel pozisyonu" daha farklı şekilde hesaplanıyor. BDDK'nın açıklamasına göre "genel pozisyon açığı" sadece 396 milyon YTL'dir.)

Bankaların ciddi boyutta döviz açığı yok. Ama bankaların döviz yükümlülükleri vadesiz . (Örneğin döviz mevduatı yatıranlar paralarını her an isteyebilir. Buna karşılık döviz yükümlülüklerinin çözümü zamana bağlı. Örneğin döviz kredisi kullananlar, öderler ise borçlarını vadesinde ödeyecekler.)

BDBK'nın açıkladığı rakamlara göre, bankalarda temmuz ayı sonunda yaklaşık 110 milyar dolar döviz mevduatı var.

Buna karşılık bankaların kullandırdıkları döviz kredileri yaklaşık 63 milyar dolar dolayında.

Bankalar, Türkiye'de döviz fiyatının sabit kaldığı, döviz riskinin unutulduğu dönemde (1) Dışarıdan kolaylıkla döviz kredisi buluyorlardı. (2)Yüzde 5-7 oranında maliyetlerle borçlanıyordu. Buna bağlı olarak dış kaynaklara bağlılıkları artmıştı. Kâr/zarar dengelerini bu trafiğe göre oluşturmuşlardı.

Bankaların döviz varlıkları/yükümlülükleri Temmuz 2008

Milyar YTL

Aktifler YTL. Yabancı para karşılığı YTL Toplam

- Krediler 259 82 341

- Menkul değerler 91 28 119

- Bankalardan alacaklar 8 31 39

Toplam aktifler 471 181 652

Pasifler   

- Mevduat 262 143 406

- Banka borcları 17 60 76

- Repo işlemleri 25 7 32

- Özkaynaklar 80 - 80

- Diğer pasifler 46 12 58

Toplam pasifler 430 222 652

Kaynak: BDDK