Döviz fiyatlandırmasında yapay zekâ
Yapay zekâ, hayatımızın birçok alanına dahil olmuş durumda ve finans dünyasında da köklü değişimlere öncülük ediyor. Son olarak, döviz fiyatlandırmasında kullanılan yapay zekâ teknolojileri büyük ses getirmeye başladı.
Hollanda merkezli ING Group, bu konuda önemli adımlar atarak döviz fiyatlandırma süreçlerini yapay zekâ ile yeniden şekillendiriyor. Bankanın elektronik işlemler (trade) birimi başkanı Simon Bevan’a göre, yapay zekâ artık insanların yaptığından daha etkili bir şekilde piyasaları izleyip döviz fiyatlarını belirliyor.
Yapay zekâdan önce bankaların döviz fiyatlandırma süreçleri insan gözetimine dayanıyordu. Bu süreçte işlem ekipleri, piyasaları manuel olarak izliyor, döviz kurlarındaki dalgalanmaları analiz ediyor ve fiyat aralıklarını (spread) ayarlıyordu. Bu iş, yoğun bir dikkat ve sürekli piyasa takibi gerektiren bir ‘tam zamanlı iş’ olarak tanımlanabilir. İşlem ekipleri, risk yönetimi ve fiyatlandırma kararlarını verirken deneyim ve analitik yeteneklerine güveniyordu. Ancak bu manuel işlemler, piyasanın hızla değiştiği durumlarda yeterince hızlı karar vermek açısından eksik kalabiliyordu.
Kritik öneme sahip
Döviz fiyatlandırması, bankalar ve finansal kuruluşlar için kritik öneme sahip. Dünyada günde yaklaşık 7.5 trilyon dolarlık döviz ticareti gerçekleşiyor ve bu devasa piyasada doğru fiyatlandırma yapmak, hem bankaların kârını artırabilir hem de müşterilere daha rekabetçi teklifler sunulmasına olanak sağlar. Piyasa volatilitesinin yüksek olduğu dönemlerde, anlık fiyat değişikliklerine doğru tepki vermek finansal başarı ile başarısızlık arasındaki farkı belirleyebilir.
Geleneksel yöntemler, bankaların döviz kurlarındaki değişiklikleri zamanında yakalamasını her zaman garanti edemediğinden, yapay zeka gibi teknolojiler bu süreçte büyük avantajlar sunuyor.
Yapay zekânın rolü
ING Group, döviz piyasalarında yapay zekânın gücünü kullanarak döviz fiyatlandırmasında devrim yaratıyor. Bankanın yeni geliştirdiği yapay zekâ modeli, pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) adı verilen bir teknik kullanarak, insanların deneme-yanılma sürecini simüle ediyor. Bu model piyasayı izlemek, spread’leri ayarlamak ve risk yönetimini üstlenerek tam zamanlı bir insanın görevini devralıyor. İlginç bir şekilde, model yalnızca insanları başarılı bir şekilde taklit etmekle kalmıyor, aynı zamanda onları geride bırakıyor. Bevan, bu sistemin performansının beklentilerinin ötesinde olduğunu belirtiyor.
Bu teknolojik adım, bankaların döviz piyasalarındaki rekabet gücünü artırma yarışında yeni bir dönemi işaret ediyor. Yapay zekâ, daha az insan gücüne ihtiyaç duyarak daha verimli ve hızlı karar alma süreçleri sağlıyor. Bu da bankaların işlem maliyetlerini azaltırken, aynı zamanda müşteri memnuniyetini artırıyor.
ING Group’un döviz piyasasındaki yapay zekâ programı, bankanın küresel döviz ticaret biriminde büyük bir değişimi başlatmış durumda. Banka, UBS Group AG’den transfer edilen ve makine öğrenimi konusunda doktora derecesine sahip James Robinson’ın liderliğinde sadece üç ay içinde bu programı geliştirdi. Yapay zekânın döviz piyasasındaki başarılı performansı, ING’nin gelecek yıl daha fazla yapay zekâ modeli geliştirme planlarıyla hız kazanıyor.
Döviz piyasalarıyla sınırlı değil
Yapay zekâ teknolojilerinin finansal ekosistemdeki etkileri yalnızca döviz piyasalarıyla sınırlı değil. Bankalar, bu tür teknolojilerle genel olarak işlem süreçlerini hızlandırıyor, maliyetleri azaltıyor ve insan hatalarını en aza indiriyor. ING Group’un yapay zekâ ile elde ettiği başarı, yalnızca döviz ticaretinde değil, farklı varlık sınıflarında da kullanılabilecek yeni yapay zekâ modellerinin önünü açıyor.
Ülkemizde de bu alanda çok kıymetli çalışmalar yapılıyor ve farklı varlık sınıflarında başarılar elde ediliyor. Detayarı zaman içinde sizlerle burada paylaşacağım.
Güzel bir gelecek için...