Bankalar Basel II'ye hazır
Bankacılık sektörünün yüzde 99'u Basel II çalışmalarını yürütecek üst yönetim ve birimlerini oluşturdu
ANKARA - Bankalcılık sektörü, Basel II'ye hazırlıklarını tamamladı. BDDK raporuna göre Basel II'ye geçişe ilişkin strateji ve politikaları yönetim kurullarına onaylatarak uygulamaya koydu.
BDDK tarafından hazırlanan Basel II uygulamalarına yönelik bankaların hazırlıklarını izlemek amacıyla düzenlenen anketlere verilen cevaplar esas alınarak hazırlanan "Bankacılık Sektörü Basel II İlerleme Raporu" yayımlandı.
Buna göre, Aralık 2009 tarihi itibarıyla sektörün toplam aktif büyüklüğünün yüzde 39,4'ünü oluşturan bankalar bireysel bazda, yüzde 29,3'ünü oluşturan bankalar ise konsolide bazda Basel II'ye geçişe ilişkin strateji ve politikalarını yönetim kurullarının onayına sundu veya söz konusu strateji ve politikaları yönetim kurullarına onaylatarak uygulamaya koydu.
Bankacılık sektörünün yüzde 99'u /Basel II çalışmalarını yürütecek üst yönetim ve birimlerini oluştururken, yüzde 82'si sorumlu personelini, yüzde 70'i ise komitelerini belirledi.
Bankaların Basel II'ye uyum durumu anketler üzerinden incelendiğinde, kredi riskinde bankaların yüzde 99'unun standart yaklaşıma yüzde 50 ile yüzde 100 arasında uyum sağladığı görüldü. İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımda yüzde 50'nin üzerinde uyum sağlayan bankalar geçen döneme göre artarak yüzde 53'e yükseldi.
Bankalar piyasa riskinde standart yönteme uyum sağladı
Bankaların tamamı piyasa riskinde standart yönteme uyum sağlarken, içsel ölçüm yöntemlerinde ve değerlemeye ilişkin hususlarda büyük ölçüde (yüzde 75-100) uyumlu olan bankaların oranı sırasıyla yüzde 86 ve yüzde 83 oldu. Spesifik riske ilişkin hususlarda büyük ölçüde uyumlu olduğunu belirten bankaların oranı yüzde 39 seviyesinde kaldı. Operasyonel riskte bankaların tamamı şu anda kullanılmakta olan temel gösterge yaklaşımına uyum sağlarken, standart yaklaşımda yüzde 75 ile yüzde 100 arasında uyum sağlayan bankaların oranı yüzde 30'da kaldı.
İkinci yapısal bloğa uyumun birinci yapısal bloğa kıyasla daha düşük düzeyde olduğu dikkat çekmekte. Kredi riskinin birinci yapısal blokta kapsanmayan hükümlerine ilişkin uyum durumunun yüzde 75 - yüzde 100 aralığında olduğunu belirten bankalar, sektörün sadece yüzde 1'ini oluşturdu.
Yapısal faiz oranı riski ve likidite riskine ilişkin uyum düzeyi yüzde 50-yüzde 100 aralığında olan bankaların Türk bankacılık sistemi aktif büyüklüğü içindeki payı ise yüzde 99 düzeyinde. Üçüncü yapısal blok hükümlerine ise bankaların yüzde 93'ünün yüzde 50 ile yüzde 100 arasında uyum sağladığı görüldü.
En önemli sıkıntı 'veri eksikliği'
Basel II ile ilgili karşılaşılan sorunlara ve kısıtlara bakıldığında bankaların öncelikli engelinin veri eksikliği olduğu gözlendi. Bu kısıtı, mevzuattaki belirsizlikler ve teknolojide karşılaşılan sorunlar takip etti.
Basel II uygulamasına ilişkin olarak son altı aydaki gelişmelerin nasıl değerlendirildiğine bakıldığında, en olumlu olarak değerlendirilen gelişme, Basel II dokümanında yapılan güncellemeler, en olumsuz olarak değerlendirilen gelişme ise küresel kriz oldu.
Kredi riskinin hesaplanmasında bankaların büyük bir kısmı uygulamanın başlamasını takip eden 3 yıl içerisinde ileri yöntemlere geçmeyi planlamakta, bu çalışmalar kapsamında veri biriktirmekte, yine büyük kısmı stres testleri uygulamakta ve bankaların tamamına yakını kredi riski analiz sonuçlarını karar alma süreçlerinde kullanmakta.
Operasyonel risk hesaplamasında bankaların büyük çoğunluğu nihai olarak ileri ölçüm yaklaşımını hedeflemekte ve operasyonel risk analiz sonuçlarını karar alma süreçlerinde kullanmakta.
Piyasa risklerinin ölçümünde bankaların tamamına yakını içsel modeller kullanmakta, stres testleri uygulamakta, analiz sonuçlarını karar alma süreçlerinde kullanmakta ve sektörün yüzde 95'i yasal sermaye hesaplamalarında içsel model kullanımını planlamakta.