İMKB, 'tarihsel volatilite' verilerini yayımlayacak

İSTANBUL - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), İMKB 30 ve İMKB 100 Endeksleri'nin 21, 42, 63, 126, 252 günlük ''tarihsel volatilite'' verilerini 3 Ocak 2011 tarihinden itibaren İMKB Günlük Bülten'inde ve WEB sitesinde yayınlamaya başlayacağını duyurdu.

İMKB'den yapılan açıklamaya göre, bir yatırım aracının risk seviyesini, diğer bir deyişle getirilerindeki dalgalanmayı ölçen ve geçmiş dönemde oluşan getirilerinin dağılımında kullanan bir gösterge olan ''tarihsel volatilite'', yatırım aracının getirisinin belirli bir dönem içerisinde ortalamadan ne kadar saptığını gösteren önemli bir kriter özelliği taşıyor.

Tarihsel volatilitenin İMKB tarafından hesaplanarak yayınlanması ile piyasa katılımcılarının, Borsa'da işlem gören varantları ve yakın bir tarihte işlem görmeye başlaması muhtemel opsiyonları fiyatlandırmasında ve hisse senedi piyasasına ilişkin risk beklentilerini belirlemede kullanabilecekleri bir gösterge oluşturulması hedefleniyor.

Ayrıca göstergenin, piyasada kullanılan volatilite verisinin standardize ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayarak, piyasa katılımcılarının volatilite üzerine işlem yapmalarını kolaylaştıracak ürünlerin çıkarılmasına ve volatilitenin yeni bir varlık kategorisi olarak ortaya çıkmasına yardımcı olması bekleniyor.

İMKB 30 ve İMKB 100 Endeksleri'nin 21, 42, 63, 126, 252 günlük tarihsel volatilite değerleri günlük olarak hesaplanarak Günlük Bülten'de ve İMKB'nin web sitesinde, ''İMKB 30 ve İMKB 100 Endeksi Tarihsel Volatilite Değerleri'' başlığı altında düzenli olarak yayınlanacak.

İMKB 100 endeksinin tarihsel volatilite verilerine 1988 yılından itibaren, İMKB 30 endeksinin tarihsel volatilite verilerine ise 1997 yılından itibaren erişmek mümkün olacak.